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Zuhören, ansehen, Zusammenhänge erkennen. Erklärungen zu Optionsgrundlagen, Greeks und Strategien von OIC und IBKR Campus.

Die Formate reichen vom kurzen Einstieg bis zur vertieften Diskussion. Wählen Sie nach Thema und Vorwissen. Wir verlinken die bereitgestellten Quellen ohne eingebettete Player; externe Angebote können eigene Zugangsbedingungen haben.

12 von 12 Ressourcen

Quellenbild: Options Basics, Types, and Contracts

Einsteiger

Options Basics, Types, and Contracts

OIC

Ein einsteigerfreundlicher Überblick zu Calls, Puts, Optionskontrakten, Strikes, Verfall, Preisgrundlagen und Ausübungsarten.

Warum wir es empfehlen

Ein audiovisueller Einstieg in die Vertragsbegriffe.

Quellenbild: Getting Started with Options

Einsteiger

Getting Started with Options

OIC

Führt in Optionsbegriffe, Calls und Puts, Verfall, Ausübung, Zuteilung und grundlegende Bewertung ein.

Warum wir es empfehlen

Hilft, Begriffe über den gesamten Vertragsablauf zu verbinden.

Quellenbild: Debit and Credit Spreads: The Basics Explained

Einsteiger bis Mittelstufe

Debit and Credit Spreads: The Basics Explained

OIC

Erklärt, wie vertikale Spreads Optionen zu Positionen mit begrenztem Risiko und begrenzter Gewinnchance kombinieren.

Warum wir es empfehlen

Macht den Schritt von einer Option zu einer Kombination verständlich.

Quellenbild: Long Straddle Basics: Combining a Call and a Put

Mittelstufe

Long Straddle Basics: Combining a Call and a Put

OIC

Zeigt die Kombination eines ATM-Calls und -Puts zu einer Position, die auf eine größere Bewegung in beide Richtungen ausgerichtet ist.

Warum wir es empfehlen

Trennt die Erwartung einer Bewegung von einer Richtungserwartung.

Quellenbild: Long Strangle Basics: Trading Movement for Lower Cost

Mittelstufe

Long Strangle Basics: Trading Movement for Lower Cost

OIC

Erklärt Unterschiede zwischen Strangle und Straddle: geringere Prämie, weiter entfernte Gewinnschwellen und Greek-Risiken.

Warum wir es empfehlen

Stellt Kosten und notwendige Kursbewegung gegenüber.

Quellenbild: Special Event II: Mathless Greeks

Einsteiger bis Mittelstufe

Special Event II: Mathless Greeks

OIC

Erklärt Delta, Gamma, Theta und ihre Rolle in der Optionsbewertung mit einfachen Vergleichen.

Warum wir es empfehlen

Ein Zugang zu Sensitivitäten vor der vertieften Mathematik.

Quellenbild: Volatility II: Understanding Options Skew

Fortgeschrittene

Volatility II: Understanding Options Skew

OIC

Erklärt Volatilitäts-Skew, Smile- und Smirk-Muster sowie unterschiedliche implizite Volatilität über die Strikes.

Warum wir es empfehlen

Vertieft die Struktur hinter einer Optionskette.

Quellenbild: Delta, Gamma, Theta and Vega in Multi-Leg Trades

Fortgeschrittene

Delta, Gamma, Theta and Vega in Multi-Leg Trades

OIC

Zeigt das Zusammenspiel wichtiger Greeks in Condors, Butterflies und anderen Positionen mit mehreren Optionsbeinen.

Warum wir es empfehlen

Verbindet einzelne Greeks mit dem Risiko einer Gesamtposition.

Quellenbild: What’s Hiding in the Options Chain?

Mittelstufe

What’s Hiding in the Options Chain?

IBKR Campus / OCC

Untersucht Beziehungen zwischen Calls, Puts, Zinsen, Dividenden, synthetischen Aktien und dem impliziten Terminpreis in einer Optionskette.

Warum wir es empfehlen

Macht Verbindungen zwischen einzelnen Kursnotierungen sichtbar.

Quellenbild: Are You Reading Implied Volatility Wrong?

Mittelstufe

Are You Reading Implied Volatility Wrong?

IBKR Campus / OCC

Erklärt, warum IV Kontext braucht und wie implizite und historische Volatilität sinnvoll verglichen werden können.

Warum wir es empfehlen

Verhindert, dass ein isolierter IV-Wert überinterpretiert wird.

Quellenbild: Is Open Interest the Missing Signal in Options Trading?

Mittelstufe

Is Open Interest the Missing Signal in Options Trading?

IBKR Campus

Bespricht die gemeinsame Einordnung von Open Interest, Volumen und impliziter Volatilität bei Optionsaktivität.

Warum wir es empfehlen

Verbindet mehrere Kennzahlen statt ein einzelnes Signal zu überhöhen.

Quellenbild: The Anatomy of a Calendar Spread

Mittelstufe bis Fortgeschrittene

The Anatomy of a Calendar Spread

IBKR Campus

Erklärt Calendar Spreads anhand von Volatilität, Zeitwertverlust, Vega, Ereignisrisiken und Zuteilung.

Warum wir es empfehlen

Verknüpft Laufzeiten mit den verschiedenen Risiken eines Spreads.

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