Implizite Volatilität Tools
Berechnen Sie die implizite Volatilität aus Marktpreisen und theoretische Optionswerte
IV-Rechner
Geben Sie den Marktpreis ein, um die implizite Volatilität zu berechnen
Implizite Volatilität
+42.01%
Preisrechner
Geben Sie die implizite Volatilität ein, um den theoretischen Optionspreis zu berechnen
Theoretischer Preis
$3.06
Basierend auf dem Black-Scholes-Modell
Über IV-Tools
IV-Rechner
Der IV-Rechner verwendet die Newton-Raphson-Methode mit Bisektions-Fallback, um die implizite Volatilität zu finden, die den theoretischen Black-Scholes-Preis dem Marktpreis entspricht.
Die implizite Volatilität repräsentiert die Markterwartung der zukünftigen Volatilität und ist eine Schlüsselkennzahl für den Vergleich von Optionen über verschiedene Strikes und Laufzeiten hinweg.
Preisrechner
Der Preisrechner verwendet die Black-Scholes-Formel zur Berechnung theoretischer Optionspreise bei gegebener impliziter Volatilität.
Nutzen Sie dies, um faire Werte zu schätzen, fehlbewertete Optionen zu identifizieren oder zu verstehen, wie sich Volatilitätsänderungen auf Optionspreise auswirken.
Wichtiger Hinweis
Diese Tools verwenden das Black-Scholes-Modell, das europäische Optionen, konstante Volatilität und keine Transaktionskosten voraussetzt. Reale Marktpreise können aufgrund von vorzeitigen Ausübungsprämien (amerikanische Optionen), Volatilitäts-Smile/Skew und anderen Faktoren abweichen.