Optionsstrategien, Verfallstermine, Volatilität und Open-Interest-Analysen.
In den letzten 48 Stunden wurden NVIDIA-Optionen im Wert von 1,8 Milliarden Dollar gekauft — das größte Tech-Options-Setup seit den Broadcom-Earnings letzte Woche.
Nach dem Urteil des Supreme Court steigt der VIX sofort auf 17, weil Trumps nächste Zölleschritte unklar sind.
Microsoft verbrennt 190 Milliarden Dollar für AI-Infrastruktur – das größte Capex-Programm der Tech-Geschichte. Trotzdem handelt die Aktie 13% unter ATH.
Wer am Dienstag Ralph Lauren Weekly Calls für $4,20 kaufte, verkaufte sie heute für $40,30. Die brutalste Single-Day-Rendite im S&P 500 diese Woche.
Am Ex-Dividend-Tag verlieren MSFT-Calls automatisch $0,91 an extrinsischem Wert – nicht wegen des Marktes, sondern wegen der Optionen-Mathematik.
Wenn die implizite Volatilität über 40% steigt, kassieren die 8% der Premium-Seller durchschnittlich 78% ihrer Kontrakte erfolgreich — während die anderen 92% zuschauen, wie Theta ihre Positionen auffrisst.
Während der S&P 500 auf Rekordhoch schwebt, kaufen Großinvestoren Put-Optionen 47 Punkte unter dem aktuellen Kurs — der klassische Complacency-Trade vor historischen Crashes.