Long straddle
At-the-money Call ಮತ್ತು at-the-money Put ಖರೀದಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ದಿಕ್ಕಿನ ದೊಡ್ಡ ಚಲನೆಯಿಂದ ಪೊಸಿಷನ್‌ಗೆ ಲಾಭ.
ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
- At-the-money Call-ನ 1 Lot ಖರೀದಿಸಿ.
- ಅದೇ Strike ಮತ್ತು Expiry-ಯ at-the-money Put-ನ 1 Lot ಖರೀದಿಸಿ.
ದಿಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿಲ್ಲದೆ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಚನೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಗದಿತ ಈವೆಂಟ್‌ನ ಸುತ್ತ.
ರಿಸ್ಕ್‌ಗಳು
- ಇಂಡೆಕ್ಸ್ Strike-ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿದರೆ ಎರಡೂ Premium-ಗಳು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ.
- ಕೇವಲ break-even ತಲುಪಲು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಒಟ್ಟು Premium-ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಲಿಸಬೇಕು.
- ಈವೆಂಟ್ ನಂತರ ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ವೊಲಾಟಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಚಲಿಸಿದರೂ ಇದು ಎರಡೂ Options-ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Greeks ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ
- Delta
- ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆಗೆ ಹತ್ತಿರ
- Theta
- ತೀವ್ರ ಋಣಾತ್ಮಕ
- Vega
- ತೀವ್ರ ಧನಾತ್ಮಕ
Nifty 50 ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕದ ಉದಾಹರಣೆ
| ಲೆಗ್ | ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್‌ಗೆ Premium | ನಗದು ಹರಿವು |
|---|---|---|
| 1 Lot 25,000 CE ಖರೀದಿಸಿ | ₹209.21 | −₹13,599 |
| 1 Lot 25,000 PE ಖರೀದಿಸಿ | ₹178.07 | −₹11,575 |
Expiry ದಿನದ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ
ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೊಸಿಷನ್‌ಗೆ, ಶುಲ್ಕಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು.
Premium-ಗಳು ಪೂರ್ಣಾಂಕ, ಉದಾಹರಣೆಯ ಇನ್‌ಪುಟ್‌ಗಳಿಂದ ಬಂದ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ Black–Scholes ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲ. ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು margin ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ.ನಿಮ್ಮದೇ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು leg-ನ ಬೆಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ.
ಇತರ ಇಂಡೆಕ್ಸ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ Long straddle
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
Long straddle-ನ break-even ಏನು?
ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ Strike ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟು Premium, ಮತ್ತು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ Strike ಮೈನಸ್ ಒಟ್ಟು Premium.
ಗರಿಷ್ಠ ನಷ್ಟ ಎಷ್ಟು?
Expiry ದಿನ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಿಖರವಾಗಿ Strike-ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿದರೆ, ಪಾವತಿಸಿದ ಒಟ್ಟು Premium.
ದೊಡ್ಡ ಈವೆಂಟ್ ನಂತರ straddle ಏಕೆ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು?
Option ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಮೊದಲು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಲನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮಾಯವಾದಾಗ, ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ವೊಲಾಟಿಲಿಟಿ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು Options ಮೌಲ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.