स्ट्रॅटेजी
Long straddle
At-the-money Call आणि at-the-money Put खरेदी करा. कोणत्याही दिशेतील मोठ्या हालचालीचा पोझिशनला फायदा होतो.
मत: मोठी हालचालDebit (तुम्ही भरता)मर्यादित जोखीम
तो कसा तयार होतो
- At-the-money Call चा 1 Lot खरेदी करा.
- त्याच Strike आणि Expiry चा at-the-money Put चा 1 Lot खरेदी करा.
इंडेक्स खूप हलेल, पण दिशेबद्दल मत नाही — उदाहरणार्थ ठरलेल्या इव्हेंटच्या आसपास — या मतासाठीची रचना.
जोखमी
- इंडेक्स Strike वर संपल्यास दोन्ही Premium गमावले जातात.
- फक्त break-even गाठण्यासाठी इंडेक्स एकत्रित Premium पेक्षा जास्त हलायला हवा.
- इव्हेंटनंतर इम्प्लाइड व्होलॅटिलिटी अनेकदा घसरते, ज्यामुळे इंडेक्स हलला तरी दोन्ही Options ची व्हॅल्यू कमी होते.
Greeks कसे वागतात
- Delta
- सुरुवातीला जवळजवळ शून्य
- Theta
- जोरदार नकारात्मक
- Vega
- जोरदार सकारात्मक
Nifty 50 वरील सोडवलेले उदाहरण
| Leg | प्रति युनिट Premium | कॅश फ्लो |
|---|---|---|
| 1 Lot 25,000 CE खरेदी करा | ₹209.21 | −₹13,599 |
| 1 Lot 25,000 PE खरेदी करा | ₹178.07 | −₹11,575 |
नेट भरलेले
₹25,173
कमाल नफा
अमर्यादित
कमाल तोटा
₹25,173
Break-evens
24,613 / 25,387
Expiry ला नफा आणि तोटा
संपूर्ण पोझिशनसाठी, चार्जेसपूर्वी.
Premium हे गोल, उदाहरणादाखल इनपुटवरून काढलेल्या सैद्धांतिक Black–Scholes व्हॅल्यूज आहेत, बाजारभाव नाहीत. चार्जेस आणि margin धरलेले नाहीत.स्वतःच्या आकड्यांनी एका leg ची किंमत काढा.
इतर इंडेक्सवर Long straddle
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
Long straddle चा break-even किती?
वरच्या बाजूला Strike अधिक एकत्रित Premium, आणि खालच्या बाजूला Strike वजा एकत्रित Premium.
कमाल तोटा किती?
Expiry ला इंडेक्स नेमका Strike वर संपल्यास भरलेला एकत्रित Premium.
मोठ्या इव्हेंटनंतर straddle मध्ये तोटा का होऊ शकतो?
Option च्या किमतींमध्ये अनेकदा इव्हेंटपूर्वीची अपेक्षित हालचाल धरलेली असते. अनिश्चितता संपली की इम्प्लाइड व्होलॅटिलिटी घसरते आणि Options ची व्हॅल्यू कमी होते.