Long straddle
ஒரு ATM Call-ஐயும் ஒரு ATM Put-ஐயும் வாங்குங்கள். ஏதாவது ஒரு திசையில் பெரிய நகர்வு ஏற்பட்டால் பொசிஷனின் மதிப்பு அதிகரிக்கும்.
இது எப்படி உருவாக்கப்படுகிறது
- ATM Call-இன் 1 Lot வாங்குங்கள்.
- அதே Strike மற்றும் Expiry-இல் ATM Put-இன் 1 Lot வாங்குங்கள்.
திசை குறித்த பார்வை இல்லாமல், இண்டெக்ஸ் பெரிய அளவில் நகரும் என்ற பார்வைக்கான அமைப்பு — உதாரணமாக, திட்டமிடப்பட்ட ஒரு நிகழ்வைச் சுற்றி.
ரிஸ்க்குகள்
- இண்டெக்ஸ் Strike-இல் முடிந்தால் இரண்டு Premium-களும் இழக்கப்படும்.
- break-even ஆவதற்கே இண்டெக்ஸ் மொத்த Premium-ஐ விட அதிகமாக நகர வேண்டும்.
- ஒரு நிகழ்வுக்குப் பிறகு இம்ப்ளைடு வோலட்டிலிட்டி அடிக்கடி குறைகிறது; இண்டெக்ஸ் நகர்ந்திருந்தாலும் இது இரண்டு Options-இன் மதிப்பையும் குறைக்கிறது.
Greeks எப்படி நடந்துகொள்கின்றன
- Delta
- தொடக்கத்தில் கிட்டத்தட்ட பூஜ்ஜியம்
- Theta
- கடுமையாக எதிர்மறை
- Vega
- கடுமையாக நேர்மறை
Nifty 50-இல் கணக்கிட்ட உதாரணம்
| லெக் | ஒரு யூனிட்டுக்கான Premium | பணப் புழக்கம் |
|---|---|---|
| 1 Lot 25,000 CE வாங்கவும் | ₹209.21 | −₹13,599 |
| 1 Lot 25,000 PE வாங்கவும் | ₹178.07 | −₹11,575 |
Expiry அன்று லாபம் மற்றும் இழப்பு
முழுப் பொசிஷனுக்கும், கட்டணங்களுக்கு முன்.
Premium-கள் உதாரணத்துக்கான முழு எண் உள்ளீடுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட கோட்பாட்டு Black–Scholes மதிப்புகள், சந்தை விலைகள் அல்ல. கட்டணங்களும் margin-உம் சேர்க்கப்படவில்லை.உங்கள் சொந்த எண்களுடன் ஒரு லெக்கின் விலையைக் கணக்கிடுங்கள்.
மற்ற இண்டெக்ஸ்களில் Long straddle
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
Long straddle-இன் break-even என்ன?
மேல்நோக்கி Strike கூட்டல் மொத்த Premium, கீழ்நோக்கி Strike கழித்தல் மொத்த Premium.
அதிகபட்ச இழப்பு எவ்வளவு?
Expiry அன்று இண்டெக்ஸ் சரியாக Strike-இல் முடிந்தால், செலுத்திய மொத்த Premium.
ஒரு பெரிய நிகழ்வுக்குப் பிறகும் Straddle ஏன் இழப்பைத் தரலாம்?
Option விலைகள் பெரும்பாலும் நிகழ்வுக்கு முன்பே எதிர்பார்க்கப்படும் நகர்வை உள்ளடக்கியிருக்கும். நிச்சயமற்ற தன்மை நீங்கியதும், இம்ப்ளைடு வோலட்டிலிட்டி குறைந்து Options மதிப்பை இழக்கின்றன.