ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳು
ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅನೇಕ ಅನುಭವಿ ಟ್ರೇಡರ್‌ಗಳು ಬಳಸುವ ನಿಯಮಗಳು.
ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ನ 8 ಸುವರ್ಣ ನಿಯಮಗಳು
ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ವೃತ್ತಿಪರ ಟ್ರೇಡರ್‌ಗಳು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
1-2% ನಿಯಮ
ಪ್ರತಿ ಟ್ರೇಡ್‌ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಬಂಡವಾಳದ 1-2%-ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ರಿಸ್ಕ್‌ಗೆ ಒಡ್ಡಬೇಡಿ.
ಗರಿಷ್ಠ ರಿಸ್ಕ್ = ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋ × 0.01 (ಅಥವಾ 0.02)5% ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋ ನಿಯಮ
ಒಂದೇ ಪೊಸಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ (ಅಂಡರ್‌ಲೈಯಿಂಗ್) ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋದ ಗರಿಷ್ಠ 5%.
ಗರಿಷ್ಠ ಪೊಸಿಷನ್ = ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋ × 0.0525% ನಗದು ನಿಯಮ
ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋದ ಕನಿಷ್ಠ 25% ನಗದು ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಡಿ.
ಕನಿಷ್ಠ ನಗದು = ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋ × 0.2550% ಲಾಭದ ನಿಯಮ
ಲಾಭದ ಪೊಸಿಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭದ 50%-ನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ.
ಎಕ್ಸಿಟ್ = ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ × 0.50200% ನಷ್ಟದ ನಿಯಮ
ನಷ್ಟದ ಪೊಸಿಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ನ 200%-ನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ (credit spreads-ಗೆ).
Stop Loss = ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ × 245 DTE ನಿಯಮ
Expiry-ಗೆ 30-45 ದಿನಗಳಿರುವಾಗ ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ (Theta-ಗೆ ಸೂಕ್ತ).
DTE = 30-45 ದಿನಗಳು21 DTE ಎಕ್ಸಿಟ್ ನಿಯಮ
21 DTE-ನಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಅಥವಾ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ (Gamma ರಿಸ್ಕ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ).
DTE ≤ 21 ಆದಾಗ ಎಕ್ಸಿಟ್/ರೋಲ್Delta 0.16 ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆ
~0.16 Delta ಎಂದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೀವಿಯೇಷನ್ out of the money. ಮಾದರಿಗಳು ಅಂತಹ Option-ಗೆ in the money ಆಗಿ Expire ಆಗುವ ~16% ಸಾಧ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತವೆ; ಅದನ್ನು ಮಾರುವುದು ಕಡಿಮೆ ರಿಸ್ಕ್ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಪರೂಪದ ನಷ್ಟಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬಹುದು.
Δ ≈ 0.16 ≈ 1 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೀವಿಯೇಷನ್ OTMಪೊಸಿಷನ್ ಸೈಸಿಂಗ್ ತ್ವರಿತ ಉಲ್ಲೇಖ
ತ್ವರಿತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
| ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋ | 1% ರಿಸ್ಕ್ | 2% ರಿಸ್ಕ್ | 5% ಪೊಸಿಷನ್ | 25% ನಗದು |
|---|---|---|---|---|
| ₹10,000 | ₹100 | ₹200 | ₹500 | ₹2,500 |
| ₹25,000 | ₹250 | ₹500 | ₹1,250 | ₹6,250 |
| ₹50,000 | ₹500 | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹12,500 |
| ₹1,00,000 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹25,000 |
ಪೊಸಿಷನ್ ಸೈಸಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳು
ನಿಗದಿತ ಶೇಕಡಾವಾರು
ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ವಿಧಾನ: ಪ್ರತಿ ಟ್ರೇಡ್‌ಗೆ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋದ ನಿಗದಿತ ಶೇಕಡಾವಾರು.
ಪೊಸಿಷನ್ = ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋ × ರಿಸ್ಕ್%- ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಸುಲಭ
- ಸ್ಥಿರ
- ಗೆಲುವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ
Kelly Criterion
Edge ಮತ್ತು ಗೆಲುವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗಣಿತೀಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಪೊಸಿಷನ್ ಗಾತ್ರ.
Kelly% = (W × B - L) / B- ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
- ಗಣಿತೀಯವಾಗಿ ಸಮರ್ಥ
- ಏರಿಳಿತದ
- ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುಂಬಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ (Half-Kelly ಶಿಫಾರಸು)
ವೊಲಾಟಿಲಿಟಿ-ಆಧಾರಿತ
ಅಂಡರ್‌ಲೈಯಿಂಗ್‌ನ ವೊಲಾಟಿಲಿಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಗಾತ್ರ.
ಪೊಸಿಷನ್ = (ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋ × ರಿಸ್ಕ್%) / (ATR × ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್)- ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ
- ರಿಸ್ಕ್-ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ
- ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣ
ಸೂಕ್ತ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋ ಹಂಚಿಕೆ
ಸಂಪ್ರದಾಯಶೀಲ
ಆರಂಭಿಕರು ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಉಳಿಸುವ ಟ್ರೇಡರ್‌ಗಳಿಗೆ
ಮಧ್ಯಮ
ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವಿರುವ ಅನುಭವಿ ಟ್ರೇಡರ್‌ಗಳಿಗೆ
Greeks-ಆಧಾರಿತ ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್
ದಿಕ್ಕಿನ ರಿಸ್ಕ್
ಪ್ರತಿ ₹1 ಚಲನೆಗೆ Option ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ?
Delta ಬದಲಾವಣೆಯ ದರ
Delta ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ? Expiry ಹತ್ತಿರ ಘಾತೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
Time Decay
Option ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ? ಮಾರಾಟಗಾರನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರ.
ವೊಲಾಟಿಲಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್
IV ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ?
ಟ್ರೇಡ್‌ಗೆ ಮೊದಲಿನ ರಿಸ್ಕ್ ಚೆಕ್‌ಲಿಸ್ಟ್
ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತನ್ನಿ
ಪೇಪರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.
BeInOptions Academy
ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಯಿರಿ
BeInOptions Academy-ಯ ಸಣ್ಣ ಪಾಠಗಳು — ಈ ಪುಟ ಎತ್ತುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೇ. ಉಚಿತ, ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಓದಬಹುದು.
ಪೊಸಿಷನ್ ಸೈಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಟ್ರೇಡ್‌ನ ರಿಸ್ಕ್
ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ
ಪಾಠ ತೆರೆಯಿರಿ →stop-loss ಸ್ಥಾನ
Stop ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ
ಪಾಠ ತೆರೆಯಿರಿ →ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ (Scaling)
ಒಂದೇ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪಣ ಇಡುವ ಬದಲು ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ
ಪಾಠ ತೆರೆಯಿರಿ →