ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ
Long strangle
Out-of-the-money Call ಮತ್ತು out-of-the-money Put ಖರೀದಿಸಿ. Straddle-ಗಿಂತ ಅಗ್ಗ, ಆದರೆ ಫಲ ನೀಡಲು ದೊಡ್ಡ ಚಲನೆ ಬೇಕು.
ದೃಷ್ಟಿಕೋನ: ದೊಡ್ಡ ಚಲನೆಡೆಬಿಟ್ (ನೀವು ಪಾವತಿಸುತ್ತೀರಿ)ಸೀಮಿತ ರಿಸ್ಕ್
ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
- Out-of-the-money Call-ನ 1 Lot ಖರೀದಿಸಿ.
- ಅದೇ Expiry-ಯ out-of-the-money Put-ನ 1 Lot ಖರೀದಿಸಿ.
ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಚನೆ.
ರಿಸ್ಕ್‌ಗಳು
- ಇಂಡೆಕ್ಸ್ Strike-ಗಳ ನಡುವೆ ಮುಗಿದರೆ ಎರಡೂ Premium-ಗಳು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ.
- Expiry ಹತ್ತಿರವಾದಂತೆ out-of-the-money options ವೇಗವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
- ಇಳಿಯುವ ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ವೊಲಾಟಿಲಿಟಿ ಎರಡೂ legs-ಗೆ ನಷ್ಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Greeks ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ
- Delta
- ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆಗೆ ಹತ್ತಿರ
- Theta
- ಋಣಾತ್ಮಕ
- Vega
- ಧನಾತ್ಮಕ
Nifty 50 ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕದ ಉದಾಹರಣೆ
| ಲೆಗ್ | ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್‌ಗೆ Premium | ನಗದು ಹರಿವು |
|---|---|---|
| 1 Lot 25,500 CE ಖರೀದಿಸಿ | ₹44.20 | −₹2,873 |
| 1 Lot 24,500 PE ಖರೀದಿಸಿ | ₹32.49 | −₹2,112 |
ನಿವ್ವಳ ಪಾವತಿ
₹4,985
ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭ
ಅಮಿತ
ಗರಿಷ್ಠ ನಷ್ಟ
₹4,985
Break-evens
24,423 / 25,577
Expiry ದಿನದ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ
ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೊಸಿಷನ್‌ಗೆ, ಶುಲ್ಕಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು.
Premium-ಗಳು ಪೂರ್ಣಾಂಕ, ಉದಾಹರಣೆಯ ಇನ್‌ಪುಟ್‌ಗಳಿಂದ ಬಂದ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ Black–Scholes ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲ. ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು margin ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ.ನಿಮ್ಮದೇ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು leg-ನ ಬೆಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ.
ಇತರ ಇಂಡೆಕ್ಸ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ Long strangle
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
Strangle ಅಥವಾ straddle: ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?
Strangle ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಟ್ಟದ ಹೊರಗಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ Strike-ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಆದರೆ break-even ತಲುಪಲು ದೊಡ್ಡ ಚಲನೆ ಬೇಕು.
Long strangle-ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ನಷ್ಟ ಎಷ್ಟು?
ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎರಡು Strike-ಗಳ ನಡುವೆ ಮುಗಿದರೆ, ಪಾವತಿಸಿದ ಒಟ್ಟು Premium.
Break-evens ಎಲ್ಲಿವೆ?
Call Strike ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟು Premium, ಮತ್ತು Put Strike ಮೈನಸ್ ಒಟ್ಟು Premium.