સ્ટ્રેટેજી
Long straddle
એટ-ધ-મની Call અને એટ-ધ-મની Put ખરીદો. કોઈ પણ દિશામાં મોટી હિલચાલથી પોઝિશનને ફાયદો થાય છે.
અભિપ્રાય: મોટી હલચલડેબિટ (તમે ચૂકવો)મર્યાદિત જોખમ
તે કેવી રીતે બને છે
- એટ-ધ-મની Call નો 1 Lot ખરીદો.
- એ જ Strike અને Expiry વાળા એટ-ધ-મની Put નો 1 Lot ખરીદો.
ઇન્ડેક્સ ઘણું ખસશે એવા મત માટેનું સ્ટ્રક્ચર, દિશા અંગે કોઈ મત વગર, ઉદાહરણ તરીકે કોઈ નક્કી ઇવેન્ટની આસપાસ.
જોખમો
- જો ઇન્ડેક્સ Strike પર બંધ થાય તો બંને Premium ગુમાવાય છે.
- માત્ર બ્રેક-ઇવન થવા માટે પણ ઇન્ડેક્સે કુલ Premium કરતાં વધુ હલવું પડે.
- કોઈ ઇવેન્ટ પછી ઇમ્પ્લાઇડ વોલેટિલિટી ઘણી વાર ઘટે છે, જેનાથી ઇન્ડેક્સ હલ્યો હોય તો પણ બંને Options ની કિંમત ઘટે છે.
Greeks કેવું વર્તન કરે છે
- Delta
- શરૂઆતમાં લગભગ શૂન્ય
- Theta
- ખૂબ નેગેટિવ
- Vega
- ખૂબ પોઝિટિવ
Nifty 50 પર ગણતરી સાથે ઉદાહરણ
| લેગ | પ્રતિ યુનિટ Premium | કેશ ફ્લો |
|---|---|---|
| 1 Lot 25,000 CE ખરીદો | ₹209.21 | −₹13,599 |
| 1 Lot 25,000 PE ખરીદો | ₹178.07 | −₹11,575 |
નેટ ચૂકવેલ
₹25,173
મહત્તમ નફો
અમર્યાદિત
મહત્તમ નુકસાન
₹25,173
બ્રેક-ઇવન
24,613 / 25,387
Expiry પર નફો અને નુકસાન
આખી પોઝિશન માટે, ચાર્જ પહેલાં.
Premium એ ઉદાહરણ માટેના રાઉન્ડ ઇનપુટ પરથી કાઢેલી સૈદ્ધાંતિક Black–Scholes વેલ્યુ છે, બજાર ભાવ નથી. ચાર્જ અને margin સામેલ નથી.તમારા પોતાના આંકડાથી એક લેગની કિંમત કાઢો.
અન્ય ઇન્ડેક્સ પર Long straddle
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
Long straddle નું break-even શું છે?
ઉપરની બાજુ Strike વત્તા કુલ Premium, અને નીચેની બાજુ Strike ઓછા કુલ Premium.
મહત્તમ નુકસાન કેટલું છે?
ચૂકવેલું કુલ Premium, જો Expiry પર ઇન્ડેક્સ બરાબર Strike પર બંધ થાય.
મોટી ઘટના પછી Straddle કેમ પૈસા ગુમાવી શકે?
ઇવેન્ટ પહેલાં ઓપ્શનની કિંમતમાં ઘણીવાર અપેક્ષિત હલચલ સામેલ હોય છે. અનિશ્ચિતતા દૂર થાય ત્યારે ઇમ્પ્લાઇડ વોલેટિલિટી ઘટે છે અને Options ની કિંમત ઘટી જાય છે.