ரிஸ்க் மேலாண்மைஇழப்புகளைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான தெளிவான விதிகள்
இழப்புகளைக் கட்டுப்படுத்தவும் மூலதனத்தைப் பாதுகாக்கவும் பல அனுபவமிக்க டிரேடர்கள் பயன்படுத்தும் விதிகள்.
ரிஸ்க் மேலாண்மையின் 8 பொன் விதிகள்
இந்த விதிகளை உலகம் முழுவதும் உள்ள தொழில்முறை டிரேடர்கள் பின்பற்றுகிறார்கள். இவற்றை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்.
1-2% விதி
ஒரு டிரேடுக்கு உங்கள் மொத்த மூலதனத்தில் 1-2%-க்கு மேல் ஒருபோதும் ரிஸ்க் எடுக்காதீர்கள்.
அதிகபட்ச ரிஸ்க் = போர்ட்ஃபோலியோ × 0.01 (அல்லது 0.02)5% போர்ட்ஃபோலியோ விதி
ஒரே பொசிஷனில் (அண்டர்லையிங்) போர்ட்ஃபோலியோவின் அதிகபட்சம் 5%.
அதிகபட்ச பொசிஷன் = போர்ட்ஃபோலியோ × 0.0525% பண விதி
போர்ட்ஃபோலியோவில் குறைந்தது 25% பணமாக இருப்பில் வைத்திருங்கள்.
குறைந்தபட்ச பணம் = போர்ட்ஃபோலியோ × 0.2550% லாப விதி
லாபத்தில் உள்ள டிரேடுகளை அதிகபட்ச லாபத்தின் 50%-இல் மூடவும்.
வெளியேற்றம் = நுழைவு கிரெடிட் × 0.50200% இழப்பு விதி
பெற்ற கிரெடிட்டின் 200%-இல் இழப்பு டிரேடுகளை மூடவும் (கிரெடிட் spreads-க்கு).
Stop Loss = நுழைவு Credit × 245 DTE விதி
Expiry-க்கு 30-45 நாட்கள் உள்ளபோது டிரேடுகளைத் திறங்கள் (Theta-வுக்கு உகந்தது).
DTE = 30-45 நாட்கள்21 DTE வெளியேறும் விதி
21 DTE-இல் பொசிஷன்களை மூடவும் அல்லது ரோல் செய்யவும் (Gamma ரிஸ்க் அதிகரிக்கிறது).
DTE ≤ 21-இல் வெளியேறவும்/ரோல் செய்யவும்Delta 0.16 மற்றும் வாய்ப்பு
சுமார் 0.16 Delta என்பது ஏறக்குறைய ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் out of the money. அத்தகைய Option in the money-ஆக Expire ஆக சுமார் 16% வாய்ப்பு இருப்பதாக மாடல்கள் கணிக்கின்றன; ஆனால் அதை விற்பது குறைந்த ரிஸ்க் உடையது என்று அர்த்தமல்ல, ஏனெனில் அரிதாக வரும் இழப்புகள் பெரியதாக இருக்கலாம்.
Δ ≈ 0.16 ≈ 1 ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் OTMபொசிஷன் சைசிங் விரைவுக் குறிப்பு
விரைவுக் கால்குலேட்டர்
| போர்ட்ஃபோலியோ | 1% ரிஸ்க் | 2% ரிஸ்க் | 5% பொசிஷன் | 25% ரொக்கம் |
|---|---|---|---|---|
| ₹10,000 | ₹100 | ₹200 | ₹500 | ₹2,500 |
| ₹25,000 | ₹250 | ₹500 | ₹1,250 | ₹6,250 |
| ₹50,000 | ₹500 | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹12,500 |
| ₹1,00,000 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹25,000 |
பொசிஷன் சைசிங் முறைகள்
நிலையான சதவீதம்
எளிமையான முறை: ஒரு டிரேடுக்கு போர்ட்ஃபோலியோவின் நிலையான சதவீதம்.
பொசிஷன் = போர்ட்ஃபோலியோ × Risk%- கணக்கிட எளிது
- சீரான
- வெற்றி வாய்ப்பைப் புறக்கணிக்கிறது
Kelly Criterion (கெல்லி விதி)
எட்ஜ் மற்றும் வெற்றி வாய்ப்பின் அடிப்படையில் கணிதரீதியாக உகந்த பொசிஷன் அளவு.
Kelly% = (W × B - L) / B- நீண்டகால வளர்ச்சியை அதிகப்படுத்துகிறது
- கணிதரீதியாக உறுதியானது
- வோலட்டைல்
- பெரும்பாலும் மிகவும் ஆக்ரோஷமானது (Half-Kelly பரிந்துரைக்கப்படுகிறது)
வோலட்டிலிட்டி அடிப்படையிலானது
அண்டர்லையிங்கின் வோலட்டிலிட்டிக்கு ஏற்ப சரிசெய்யப்பட்ட பொசிஷன் அளவு.
பொசிஷன் = (போர்ட்ஃபோலியோ × Risk%) / (ATR × பெருக்கி)- சந்தை நிலைமைகளைக் கருத்தில் கொள்கிறது
- ரிஸ்க்-சரிசெய்யப்பட்டது
- கணக்கிடுவது மேலும் சிக்கலானது
உகந்த போர்ட்ஃபோலியோ ஒதுக்கீடு
எச்சரிக்கையான
புதியவர்களுக்கும் மூலதனத்தைப் பாதுகாக்கும் டிரேடர்களுக்கும்
மிதமானது
நிலையான வருமானம் உள்ள அனுபவமுள்ள டிரேடர்களுக்கு
Greeks அடிப்படையிலான ரிஸ்க் மேலாண்மை
திசை சார்ந்த ரிஸ்க்
₹1 நகர்வுக்கு Option விலை எவ்வளவு மாறுகிறது?
Delta மாற்ற விகிதம்
Delta எவ்வளவு வேகமாக மாறுகிறது? Expiration நெருங்கும்போது அதிவேகமாக (exponentially) அதிகரிக்கிறது.
Time Decay (காலப்போக்கில் குறையும் மதிப்பு)
ஒரு நாளுக்கு Option எவ்வளவு இழக்கிறது? விற்பவராக இருந்தால் உங்கள் நண்பன்.
வோலட்டிலிட்டி ரிஸ்க்
IV மாற்றங்களுக்கு பொசிஷன் எப்படி எதிர்வினையாற்றுகிறது?
டிரேடுக்கு முந்தைய ரிஸ்க் சரிபார்ப்புப் பட்டியல்
விதிகளைப் பின்பற்றுங்கள்
பேப்பர் டிரேடிங் மூலம் உங்கள் ரிஸ்க் மேலாண்மைத் திறன்களை ரிஸ்க் இல்லாமல் சோதியுங்கள்.
தொடர்ந்து கற்றிடுங்கள்
ரிஸ்க் மதிப்பீடு
பல்வேறு Options உத்திகளின் குறிப்பிட்ட ரிஸ்க்குகளை விரிவாக மதிப்பிடுங்கள்.
பொதுவான தவறுகள்
ஆப்ஷன் டிரேடிங்கில் புதியவர்கள் செய்யும் மிக விலையுயர்ந்த தவறுகளைத் தவிர்க்கவும்.
ஸ்ட்ராடஜிகள்
உங்கள் ரிஸ்க் மேலாண்மைத் திட்டத்துக்குப் பொருந்தும் முன்பே வரையறுக்கப்பட்ட ரிஸ்க் உத்திகளைத் தேர்ந்தெடுங்கள்.
BeInOptions Academy
இதை முறையாகக் கற்றிடுங்கள்
இந்தப் பக்கம் எழுப்பும் அதே கேள்விகளைப் பற்றிய BeInOptions Academy-யின் சிறு பாடங்கள். இலவசம், அக்கவுண்ட் இல்லாமலே படிக்கலாம்.
பொசிஷன் சைசிங் & ரிஸ்க்
அடுத்த மாதமும் நீங்கள் சந்தையில் இருப்பீர்களா என்பதைத் தீர்மானிக்கும் ஒரே எண்
பாடத்தைத் திறக்கவும் →Stop-loss வைக்கும் இடம்
stop எங்கே வைக்க வேண்டும், எங்கே அது வெறுமனே எடுக்கப்பட்டுவிடும்
பாடத்தைத் திறக்கவும் →Scale in & out செய்தல்
ஒரே விலையில் பந்தயம் கட்டுவதற்குப் பதிலாகப் பகுதி பகுதியாக நுழைவது
பாடத்தைத் திறக்கவும் →