உத்தி
Long strangle
ஒரு OTM Call-ஐயும் ஒரு OTM Put-ஐயும் வாங்குங்கள். Straddle-ஐ விட மலிவு, ஆனால் பலன் தர பெரிய நகர்வு தேவை.
பார்வை: பெரிய நகர்வுடெபிட் (நீங்கள் செலுத்துவது)வரையறுக்கப்பட்ட ரிஸ்க்
இது எப்படி உருவாக்கப்படுகிறது
- OTM Call-இன் 1 Lot வாங்குங்கள்.
- அதே Expiry-இல் OTM Put-இன் 1 Lot வாங்குங்கள்.
இண்டெக்ஸ் ஏதாவது ஒரு திசையில் கூர்மையாக நகரும் என்ற பார்வைக்கான அமைப்பு.
ரிஸ்க்குகள்
- இண்டெக்ஸ் Strike-களுக்கு இடையே முடிந்தால் இரண்டு Premium-களும் இழக்கப்படும்.
- Out-of-the-money Options, Expiry நெருங்கும்போது விரைவாக மதிப்பை இழக்கின்றன.
- இம்ப்ளைடு வோலட்டிலிட்டி குறைந்தால் இரண்டு legs-க்கும் பாதிப்பு.
Greeks எப்படி நடந்துகொள்கின்றன
- Delta
- தொடக்கத்தில் கிட்டத்தட்ட பூஜ்ஜியம்
- Theta
- நெகட்டிவ்
- Vega
- பாசிட்டிவ்
Nifty 50-இல் கணக்கிட்ட உதாரணம்
| லெக் | ஒரு யூனிட்டுக்கான Premium | பணப் புழக்கம் |
|---|---|---|
| 1 Lot 25,500 CE வாங்கவும் | ₹44.20 | −₹2,873 |
| 1 Lot 24,500 PE வாங்கவும் | ₹32.49 | −₹2,112 |
நிகரமாக செலுத்தியது
₹4,985
அதிகபட்ச லாபம்
வரம்பற்றது
அதிகபட்ச இழப்பு
₹4,985
Break-even-கள்
24,423 / 25,577
Expiry அன்று லாபம் மற்றும் இழப்பு
முழுப் பொசிஷனுக்கும், கட்டணங்களுக்கு முன்.
Premium-கள் உதாரணத்துக்கான முழு எண் உள்ளீடுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட கோட்பாட்டு Black–Scholes மதிப்புகள், சந்தை விலைகள் அல்ல. கட்டணங்களும் margin-உம் சேர்க்கப்படவில்லை.உங்கள் சொந்த எண்களுடன் ஒரு லெக்கின் விலையைக் கணக்கிடுங்கள்.
மற்ற இண்டெக்ஸ்களில் Long strangle
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
Strangle அல்லது Straddle: என்ன வித்தியாசம்?
Strangle தற்போதைய நிலைக்கு வெளியே வெவ்வேறு Strike-களைப் பயன்படுத்துகிறது, எனவே செலவு குறைவு, ஆனால் break-even அடைய பெரிய நகர்வு தேவை.
Long strangle-இல் அதிகபட்ச இழப்பு எவ்வளவு?
இண்டெக்ஸ் இரண்டு Strike-களுக்கு இடையே முடிந்தால், செலுத்திய மொத்த Premium.
break-even நிலைகள் எங்கே உள்ளன?
Call Strike கூட்டல் மொத்த Premium, மற்றும் Put Strike கழித்தல் மொத்த Premium.