రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్నష్టాలను పరిమితం చేయడానికి స్పష్టమైన నియమాలు
నష్టాలను పరిమితం చేయడానికి, మూలధనాన్ని కాపాడుకోవడానికి చాలామంది అనుభవజ్ఞులైన ట్రేడర్లు వాడే నియమాలు.
రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్ 8 బంగారు నియమాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రొఫెషనల్ ట్రేడర్లు ఈ నియమాలను పాటిస్తారు. వాటిని గుర్తుంచుకోండి.
1-2% నియమం
ఒక్కో ట్రేడ్‌కు మీ మొత్తం మూలధనంలో 1-2% కంటే ఎక్కువ ఎప్పుడూ రిస్క్ చేయకండి.
గరిష్ట రిస్క్ = పోర్ట్‌ఫోలియో × 0.01 (లేదా 0.02)5% పోర్ట్‌ఫోలియో నియమం
ఒక్క పొజిషన్‌లో (అండర్‌లైయింగ్) పోర్ట్‌ఫోలియోలో గరిష్టంగా 5%.
గరిష్ట పొజిషన్ = పోర్ట్‌ఫోలియో × 0.0525% నగదు నియమం
పోర్ట్‌ఫోలియోలో కనీసం 25% నగదు నిల్వగా ఉంచుకోండి.
కనీస నగదు = పోర్ట్‌ఫోలియో × 0.2550% లాభ నియమం
లాభంలో ఉన్న పొజిషన్లను గరిష్ట లాభంలో 50% వద్ద మూసేయండి.
ఎగ్జిట్ = ఎంట్రీ క్రెడిట్ × 0.50200% నష్ట నియమం
నష్టపోతున్న పొజిషన్లను అందుకున్న క్రెడిట్‌లో 200% వద్ద మూసేయండి (credit spreads కు).
Stop Loss = ఎంట్రీ క్రెడిట్ × 245 DTE నియమం
Expiry కి 30-45 రోజులు ఉన్నప్పుడు ట్రేడ్‌లు తెరవండి (Theta కు అనుకూలం).
DTE = 30-45 రోజులు21 DTE ఎగ్జిట్ నియమం
21 DTE వద్ద పొజిషన్లను మూసేయండి లేదా రోల్ చేయండి (Gamma రిస్క్ పెరుగుతుంది).
DTE ≤ 21 వద్ద ఎగ్జిట్/రోల్Delta 0.16, అవకాశం
~0.16 Delta అంటే సుమారు ఒక ప్రామాణిక విచలనం out of the money. అలాంటి Option in the money లో Expire అయ్యే అవకాశం ~16% అని మోడల్‌లు చెబుతాయి; అంత మాత్రాన దాన్ని అమ్మడం తక్కువ రిస్క్ కాదు, ఎందుకంటే అరుదుగా వచ్చే నష్టాలు పెద్దవి కావచ్చు.
Δ ≈ 0.16 ≈ 1 ప్రామాణిక విచలనం OTMపొజిషన్ సైజింగ్ త్వరిత రిఫరెన్స్
త్వరిత కాలిక్యులేటర్
| పోర్ట్‌ఫోలియో | 1% రిస్క్ | 2% రిస్క్ | 5% పొజిషన్ | 25% నగదు |
|---|---|---|---|---|
| ₹10,000 | ₹100 | ₹200 | ₹500 | ₹2,500 |
| ₹25,000 | ₹250 | ₹500 | ₹1,250 | ₹6,250 |
| ₹50,000 | ₹500 | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹12,500 |
| ₹1,00,000 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹25,000 |
పొజిషన్ సైజింగ్ పద్ధతులు
స్థిర శాతం
అత్యంత సింపుల్ పద్ధతి: ఒక్కో ట్రేడ్‌కు పోర్ట్‌ఫోలియోలో స్థిర శాతం.
పొజిషన్ = పోర్ట్‌ఫోలియో × రిస్క్%- లెక్కించడం సులువు
- నిలకడగా
- గెలుపు అవకాశాన్ని పట్టించుకోదు
Kelly Criterion
Edge, గెలుపు అవకాశం ఆధారంగా గణితపరంగా అనుకూలమైన పొజిషన్ సైజ్.
Kelly% = (W × B - L) / B- దీర్ఘకాల వృద్ధిని గరిష్టం చేస్తుంది
- గణితపరంగా బలమైనది
- వోలటైల్
- తరచుగా మరీ దూకుడుగా ఉంటుంది (Half-Kelly సిఫార్సు చేస్తారు)
వోలటిలిటీ ఆధారిత
అండర్‌లైయింగ్ వోలటిలిటీకి అనుగుణంగా పొజిషన్ సైజ్.
పొజిషన్ = (పోర్ట్‌ఫోలియో × రిస్క్%) / (ATR × మల్టిప్లయర్)- మార్కెట్ పరిస్థితులను పరిగణిస్తుంది
- రిస్క్-సర్దుబాటు
- లెక్కించడం మరింత సంక్లిష్టం
అనుకూలమైన పోర్ట్‌ఫోలియో కేటాయింపు
జాగ్రత్తైన
ప్రారంభకులు, మూలధనాన్ని కాపాడుకునే ట్రేడర్ల కోసం
మధ్యస్థం
స్థిరమైన ఆదాయం ఉన్న అనుభవజ్ఞులైన ట్రేడర్ల కోసం
Greeks ఆధారిత రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్
దిశ రిస్క్
ప్రతి ₹1 కదలికకు Option ధర ఎంత మారుతుంది?
Delta మార్పు రేటు
Delta ఎంత వేగంగా మారుతుంది? Expiry దగ్గర ఘాతాంకపరంగా (exponentially) పెరుగుతుంది.
Time decay
Option రోజుకు ఎంత కోల్పోతుంది? అమ్మకందారుగా మీకు మిత్రుడు.
వోలటిలిటీ రిస్క్
IV మార్పులకు పొజిషన్ ఎలా స్పందిస్తుంది?
ట్రేడ్‌కు ముందు రిస్క్ చెక్‌లిస్ట్
నియమాలను ఆచరణలో పెట్టండి
పేపర్ ట్రేడింగ్‌తో రిస్క్ లేకుండా మీ రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్ నైపుణ్యాలను పరీక్షించండి.
BeInOptions Academy
దీన్ని సరిగ్గా నేర్చుకోండి
BeInOptions Academy నుంచి చిన్న పాఠాలు — సరిగ్గా ఈ పేజీ లేవనెత్తే ప్రశ్నలపై. ఉచితం, అకౌంట్ లేకుండానే చదవవచ్చు.
పొజిషన్ సైజింగ్ & ఒక్కో ట్రేడ్‌పై రిస్క్
వచ్చే నెల మీరు ఇంకా ఇక్కడ ఉంటారో లేదో నిర్ణయించే ఒకే ఒక్క అంకె
పాఠం తెరవండి →స్టాప్-లాస్ ప్లేస్‌మెంట్
Stop ఎక్కడ ఉండాలి, ఎక్కడ పెడితే అది కేవలం సేకరించబడుతుంది
పాఠం తెరవండి →స్కేలింగ్ ఇన్ & అవుట్
ఒకే ధరపై పందెం కాకుండా ముక్కలుగా ఎంట్రీ
పాఠం తెరవండి →