जोखीम व्यवस्थापनतोटा मर्यादित ठेवण्याचे ठोस नियम
तोटा मर्यादित ठेवण्यासाठी आणि भांडवल जपण्यासाठी अनेक अनुभवी ट्रेडर्स वापरतात ते नियम.
जोखीम व्यवस्थापनाचे 8 सुवर्ण नियम
जगभरातील व्यावसायिक ट्रेडर्स हे नियम पाळतात. ते लक्षात ठेवा.
1-2% नियम
प्रति ट्रेड तुमच्या एकूण भांडवलाच्या 1-2% पेक्षा जास्त कधीही धोक्यात घालू नका.
कमाल जोखीम = पोर्टफोलिओ × 0.01 (किंवा 0.02)5% पोर्टफोलिओ नियम
एका पोझिशनमध्ये (अंडरलाइंग) पोर्टफोलिओचा कमाल 5%.
कमाल पोझिशन = पोर्टफोलिओ × 0.0525% रोख नियम
पोर्टफोलिओचा किमान 25% रोख राखीव म्हणून ठेवा.
किमान रोख = पोर्टफोलिओ × 0.2550% नफा नियम
फायद्यातील ट्रेड कमाल नफ्याच्या 50% वर बंद करा.
एक्झिट = एंट्री क्रेडिट × 0.50200% तोटा नियम
तोट्यातील ट्रेड मिळालेल्या क्रेडिटच्या 200% वर बंद करा (credit spreads साठी).
Stop Loss = एंट्री क्रेडिट × 245 DTE नियम
Expiry ला 30-45 दिवस असताना ट्रेड उघडा (Theta साठी सर्वोत्तम).
DTE = 30-45 दिवस21 DTE एक्झिट नियम
21 DTE वर पोझिशन बंद किंवा रोल करा (Gamma ची जोखीम वाढते).
DTE ≤ 21 वर एक्झिट/रोलDelta 0.16 आणि शक्यता
~0.16 चा Delta म्हणजे साधारण एक standard deviation out of the money. मॉडेलनुसार अशा Option चा in the money मध्ये Expire होण्याची शक्यता ~16% असते; म्हणून तो विकणे कमी जोखमीचे ठरत नाही, कारण क्वचित होणारे तोटे मोठे असू शकतात.
Δ ≈ 0.16 ≈ 1 standard deviation OTMपोझिशन साइझिंग झटपट संदर्भ
झटपट कॅल्क्युलेटर
| पोर्टफोलिओ | 1% जोखीम | 2% जोखीम | 5% पोझिशन | 25% रोख |
|---|---|---|---|---|
| ₹10,000 | ₹100 | ₹200 | ₹500 | ₹2,500 |
| ₹25,000 | ₹250 | ₹500 | ₹1,250 | ₹6,250 |
| ₹50,000 | ₹500 | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹12,500 |
| ₹1,00,000 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹25,000 |
पोझिशन साइझिंगच्या पद्धती
ठरलेली टक्केवारी
सर्वात सोपी पद्धत: प्रति ट्रेड पोर्टफोलिओची ठरलेली टक्केवारी.
पोझिशन = पोर्टफोलिओ × जोखीम%- काढायला सोपे
- सातत्यपूर्ण
- जिंकण्याच्या शक्यतेकडे दुर्लक्ष करतो
Kelly Criterion
एज (edge) आणि जिंकण्याच्या शक्यतेवर आधारित गणितीदृष्ट्या सर्वोत्तम पोझिशन साइझ.
Kelly% = (W × B - L) / B- दीर्घकालीन वाढ जास्तीत जास्त करतो
- गणितीदृष्ट्या भक्कम
- अस्थिर
- अनेकदा खूप आक्रमक (Half-Kelly ची शिफारस)
व्होलॅटिलिटीवर आधारित
अंडरलाइंगच्या व्होलॅटिलिटीनुसार पोझिशन साइझ जुळवली.
पोझिशन = (पोर्टफोलिओ × जोखीम%) / (ATR × मल्टिप्लायर)- बाजाराची परिस्थिती विचारात घेतो
- जोखीम-समायोजित
- काढायला अधिक गुंतागुंतीचे
पोर्टफोलिओचे सर्वोत्तम वाटप
सावध
नवशिक्यांसाठी आणि भांडवल जपणाऱ्या ट्रेडर्ससाठी
मध्यम
स्थिर उत्पन्न असलेल्या अनुभवी ट्रेडर्ससाठी
Greeks वर आधारित जोखीम व्यवस्थापन
दिशेची जोखीम
₹1 च्या हालचालीमागे Option ची किंमत किती बदलते?
Delta बदलण्याचा दर
Delta किती वेगाने बदलतो? Expiry जवळ तो झपाट्याने वाढतो.
Time decay (वेळेनुसार घट)
Option रोज किती व्हॅल्यू गमावतो? विक्रेता म्हणून तुमचा मित्र.
व्होलॅटिलिटीची जोखीम
IV मधील बदलांना पोझिशन कसा प्रतिसाद देते?
ट्रेडपूर्वीची जोखीम चेकलिस्ट
नियम प्रत्यक्षात आणा
पेपर ट्रेडिंगमध्ये जोखमीशिवाय तुमच्या जोखीम व्यवस्थापन कौशल्याची चाचणी घ्या.
BeInOptions Academy
हे नीट शिका
BeInOptions Academy मधील छोटे धडे — या पेजवर उपस्थित होणाऱ्या नेमक्या प्रश्नांवर. मोफत, आणि अकाउंटशिवाय वाचता येतात.
पोझिशन साइझिंग आणि प्रति ट्रेड जोखीम
पुढच्या महिन्यात तुम्ही अजून बाजारात असाल की नाही हे ठरवणारा एक आकडा
धडा उघडा →स्टॉप-लॉस कुठे ठेवायचा
Stop कुठे असायला हवा, आणि कुठे तो फक्त ट्रिगर होऊन जातो
धडा उघडा →टप्प्याटप्प्याने आत आणि बाहेर
एकाच भावावर सर्व पैसे न लावता टप्प्याटप्प्याने एंट्री
धडा उघडा →