ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাক্ষতি সীমিত রাখার নির্দিষ্ট নিয়ম
অনেক অভিজ্ঞ ট্রেডার ক্ষতি সীমিত রাখতে আর মূলধন রক্ষা করতে যে নিয়মগুলো ব্যবহার করেন।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার 8টি সোনালি নিয়ম
এই নিয়মগুলো সারা বিশ্বের পেশাদার ট্রেডাররা মেনে চলেন। মনে রাখুন।
1-2% নিয়ম
প্রতি ট্রেডে কখনও মোট মূলধনের 1-2%-এর বেশি ঝুঁকি নেবেন না।
সর্বোচ্চ ঝুঁকি = পোর্টফোলিও × 0.01 (বা 0.02)5% পোর্টফোলিও নিয়ম
একটি পজিশনে (আন্ডারলাইং) পোর্টফোলিওর সর্বোচ্চ 5%।
সর্বোচ্চ পজিশন = পোর্টফোলিও × 0.0525% নগদের নিয়ম
পোর্টফোলিওর অন্তত 25% নগদ রিজার্ভ হিসেবে রাখুন।
ন্যূনতম নগদ = পোর্টফোলিও × 0.2550% লাভের নিয়ম
লাভে থাকা পজিশন সর্বোচ্চ লাভের 50%-এ বন্ধ করুন।
Exit = এন্ট্রির Credit × 0.50200% ক্ষতির নিয়ম
লোকসানে থাকা পজিশন পাওয়া credit-এর 200%-এ বন্ধ করুন (credit spread-এর জন্য)।
Stop Loss = এন্ট্রির Credit × 245 DTE নিয়ম
Expiry পর্যন্ত 30-45 দিন থাকা অবস্থায় ট্রেড খুলুন (Theta-র জন্য প্রায়ই উপযুক্ত)।
DTE = 30-45 দিন21 DTE এক্সিট নিয়ম
21 DTE-তে পজিশন বন্ধ বা রোল করুন (Gamma ঝুঁকি বাড়ে)।
DTE ≤ 21-এ বেরিয়ে আসুন/রোল করুনDelta 0.16 আর সম্ভাবনা
প্রায় ~0.16 Delta মানে মোটামুটি এক স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন out of the money। মডেল এমন Option-কে in the money অবস্থায় Expire হওয়ার ~16% সম্ভাবনা দেয়; তাতে এটি বিক্রি করা কম ঝুঁকির হয়ে যায় না, কারণ বিরল ক্ষতিগুলো বড় হতে পারে।
Δ ≈ 0.16 ≈ 1 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন OTMপজিশন সাইজিং: দ্রুত রেফারেন্স
দ্রুত ক্যালকুলেটর
| পোর্টফোলিও | 1% ঝুঁকি | 2% ঝুঁকি | 5% পজিশন | 25% নগদ |
|---|---|---|---|---|
| ₹10,000 | ₹100 | ₹200 | ₹500 | ₹2,500 |
| ₹25,000 | ₹250 | ₹500 | ₹1,250 | ₹6,250 |
| ₹50,000 | ₹500 | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹12,500 |
| ₹1,00,000 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹25,000 |
পজিশন সাইজিংয়ের পদ্ধতি
নির্দিষ্ট শতাংশ
সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি: প্রতি ট্রেডে পোর্টফোলিওর নির্দিষ্ট শতাংশ।
পজিশন = পোর্টফোলিও × ঝুঁকি%- হিসাব করা সহজ
- ধারাবাহিক
- জেতার সম্ভাবনা উপেক্ষা করে
Kelly Criterion
সুবিধা (edge) আর জেতার সম্ভাবনার ভিত্তিতে গাণিতিকভাবে সর্বোত্তম পজিশনের আকার।
Kelly% = (W × B - L) / B- দীর্ঘমেয়াদি বৃদ্ধিকে সর্বোচ্চ করে
- গাণিতিকভাবে যুক্তিসঙ্গত
- অস্থির
- প্রায়ই খুব আগ্রাসী (Half-Kelly পরামর্শ দেওয়া হয়)
ভোলাটিলিটি-ভিত্তিক
আন্ডারলাইংয়ের ভোলাটিলিটি অনুযায়ী পজিশনের আকার ঠিক করা।
পজিশন = (পোর্টফোলিও × ঝুঁকি%) / (ATR × মাল্টিপ্লায়ার)- বাজারের অবস্থা বিবেচনা করে
- ঝুঁকি-সমন্বিত
- হিসাব করা বেশি জটিল
পোর্টফোলিওর উপযুক্ত বণ্টন
রক্ষণশীল
নতুন আর মূলধন রক্ষায় মনোযোগী ট্রেডারদের জন্য
মাঝারি
স্থিতিশীল আয়ের অভিজ্ঞ ট্রেডারদের জন্য
Greeks-ভিত্তিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
দিকের ঝুঁকি
₹1 নড়াচড়ায় Option-এর দাম কতটা বদলায়?
Delta-র পরিবর্তনের হার
Delta কত দ্রুত বদলায়? Expiry-র কাছে খুব দ্রুত বাড়ে।
Time decay
Option প্রতিদিন কতটা মূল্য হারায়? বিক্রেতা হিসেবে আপনার বন্ধু।
ভোলাটিলিটির ঝুঁকি
IV বদলালে পজিশন কীভাবে সাড়া দেয়?
ট্রেডের আগের ঝুঁকি চেকলিস্ট
নিয়মগুলো কাজে লাগান
পেপার ট্রেডিং দিয়ে ঝুঁকি ছাড়াই আপনার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার দক্ষতা যাচাই করুন।
BeInOptions Academy
এটা ভালো করে শিখুন
BeInOptions Academy-র ছোট পাঠ — ঠিক এই পেজের প্রশ্নগুলো নিয়েই। বিনামূল্যে, অ্যাকাউন্ট ছাড়াই পড়া যায়।
পজিশন সাইজিং আর প্রতি ট্রেডে ঝুঁকি
যে একটি সংখ্যা ঠিক করে পরের মাসেও আপনি বাজারে টিকে থাকবেন কি না
পাঠটি খুলুন →stop-loss কোথায় বসাবেন
Stop কোথায় রাখা উচিত, আর কোথায় রাখলে তা শুধু ধরা পড়ে
পাঠটি খুলুন →ধাপে ধাপে ঢোকা আর বেরোনো
একটি দামে বাজি না ধরে ধাপে ধাপে ঢোকা
পাঠটি খুলুন →