જોખમ વ્યવસ્થાપનનુકસાન મર્યાદિત કરવાના સ્પષ્ટ નિયમો
એવા નિયમો જેનાથી ઘણા અનુભવી ટ્રેડર નુકસાન મર્યાદિત કરે છે અને પોતાની મૂડી બચાવે છે.
જોખમ વ્યવસ્થાપનના 8 સુવર્ણ નિયમો
દુનિયાભરના પ્રોફેશનલ ટ્રેડર આ નિયમો પાળે છે. તેને યાદ રાખો.
1-2% નો નિયમ
દરેક ટ્રેડમાં તમારી કુલ મૂડીના 1-2% થી વધુ જોખમ ક્યારેય ન લો.
મહત્તમ જોખમ = પોર્ટફોલિયો × 0.01 (અથવા 0.02)5% પોર્ટફોલિયોનો નિયમ
એક જ પોઝિશન (અંડરલાઇંગ) માં પોર્ટફોલિયોનો વધુમાં વધુ 5%.
મહત્તમ પોઝિશન = પોર્ટફોલિયો × 0.0525% કેશનો નિયમ
પોર્ટફોલિયોનો ઓછામાં ઓછો 25% ભાગ કેશ રિઝર્વ તરીકે રાખો.
લઘુતમ કેશ = પોર્ટફોલિયો × 0.2550% નફાનો નિયમ
નફાવાળી પોઝિશન મહત્તમ નફાના 50% પર બંધ કરો.
બહાર નીકળો = પ્રવેશ ક્રેડિટ × 0.50200% નુકસાનનો નિયમ
નુકસાનવાળી પોઝિશન મળેલા ક્રેડિટના 200% પર બંધ કરો (ક્રેડિટ spread માટે).
stop-loss = પ્રવેશ ક્રેડિટ × 245 DTE નો નિયમ
Expiry માં 30-45 દિવસ બાકી હોય ત્યારે ટ્રેડ ખોલો (Theta માટે યોગ્ય).
DTE = 30-45 દિવસ21 DTE પર બહાર નીકળવાનો નિયમ
21 DTE પર પોઝિશન બંધ કરો અથવા રોલ કરો (Gamma નું જોખમ વધે છે).
DTE ≤ 21 પર બહાર નીકળો/રોલ કરોDelta 0.16 અને શક્યતા
~0.16નો Delta આશરે એક સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન out of the money હોય છે. મોડેલ આવા Optionના in the money Expire થવાની ~16% શક્યતા બતાવે છે; તેનાથી તેને વેચવું ઓછા જોખમવાળું બની જતું નથી, કારણ કે ક્યારેક થતાં નુકસાન મોટાં હોઈ શકે છે.
Δ ≈ 0.16 ≈ 1 સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન OTMપોઝિશન સાઇઝ: ઝડપી સંદર્ભ
ઝડપી કેલ્ક્યુલેટર
| પોર્ટફોલિયો | 1% જોખમ | 2% જોખમ | 5% પોઝિશન | 25% કેશ |
|---|---|---|---|---|
| ₹10,000 | ₹100 | ₹200 | ₹500 | ₹2,500 |
| ₹25,000 | ₹250 | ₹500 | ₹1,250 | ₹6,250 |
| ₹50,000 | ₹500 | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹12,500 |
| ₹1,00,000 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹25,000 |
પોઝિશન સાઇઝ નક્કી કરવાની રીતો
નિશ્ચિત ટકાવારી
સૌથી સરળ રીત: દરેક ટ્રેડ માટે પોર્ટફોલિયોની નિશ્ચિત ટકાવારી.
પોઝિશન = પોર્ટફોલિયો × જોખમ%- ગણવામાં સરળ
- એકસરખું
- જીતની સંભાવના ધ્યાનમાં લેતું નથી
કેલી ક્રાઇટેરિયન
તમારી ધાર (એજ) અને જીતની સંભાવનાના આધારે ગાણિતિક રીતે શ્રેષ્ઠ પોઝિશન સાઇઝ.
Kelly% = (W × B - L) / B- લાંબા ગાળાની વૃદ્ધિને મહત્તમ કરવાનો હેતુ
- ગાણિતિક રીતે મજબૂત
- અસ્થિર
- ઘણી વાર વધુ પડતું આક્રમક (હાફ-કેલી સૂચવાય છે)
વોલેટિલિટી આધારિત
અંડરલાઇંગની વોલેટિલિટી પ્રમાણે ગોઠવેલી પોઝિશન સાઇઝ.
પોઝિશન = (પોર્ટફોલિયો × જોખમ%) / (ATR × મલ્ટિપ્લાયર)- માર્કેટની સ્થિતિ ધ્યાનમાં લે છે
- જોખમ પ્રમાણે ગોઠવેલું
- ગણતરી વધુ જટિલ
યોગ્ય પોર્ટફોલિયો ફાળવણી
સાવચેત
નવા ટ્રેડર અને મૂડી સાચવવા માંગતા ટ્રેડર માટે
મધ્યમ
સ્થિર આવકવાળા અનુભવી ટ્રેડર માટે
Greeks આધારિત જોખમ વ્યવસ્થાપન
દિશાનું જોખમ
₹1 ની ચાલ પર Option નો ભાવ કેટલો બદલાય છે?
Delta બદલાવાનો દર
Delta કેટલી ઝડપથી બદલાય છે? Expiry નજીક આવતા ખૂબ ઝડપથી વધે છે.
ટાઇમ ડિકે
Option રોજ કેટલી કિંમત ગુમાવે છે? વેચનાર તરીકે તે તમારો મિત્ર છે.
વોલેટિલિટીનું જોખમ
IV બદલાય ત્યારે પોઝિશન પર શું અસર થાય છે?
ટ્રેડ પહેલાંની જોખમ ચેકલિસ્ટ
આ બરાબર શીખો
BeInOptions Academy ના નાના લેસન — બરાબર એ જ પ્રશ્નો પર જે આ પેજ ઉઠાવે છે. મફત, અને એકાઉન્ટ વગર વાંચી શકાય.
પોઝિશન સાઇઝિંગ અને દરેક ટ્રેડ પર જોખમ
એ એક આંકડો જે નક્કી કરે છે કે આવતા મહિને તમે માર્કેટમાં ટકી રહેશો કે નહીં
લેસન ખોલો →સ્ટોપ-લૉસ ક્યાં મૂકવો
stop-loss ક્યાં હોવો જોઈએ, અને ક્યાં તે ફક્ત ટ્રિગર થઈને નુકસાન કરાવે છે
લેસન ખોલો →તબક્કાવાર પ્રવેશ અને બહાર નીકળવું
એક જ ભાવ પર દાવ લગાવવાને બદલે ટુકડે ટુકડે પ્રવેશ
લેસન ખોલો →