স্ট্র্যাটেজি
Long strangle
একটি out-of-the-money Call আর একটি out-of-the-money Put কিনুন। Straddle-এর চেয়ে সস্তা, কিন্তু কাজে লাগতে বড় নড়াচড়া দরকার।
ধারণা: বড় নড়াচড়াDebit (আপনি দেন)সীমিত ঝুঁকি
কীভাবে তৈরি
- একটি out-of-the-money Call-এর 1 Lot কিনুন।
- একই Expiry-র একটি out-of-the-money Put-এর 1 Lot কিনুন।
ইনডেক্স যে কোনো দিকে তীব্রভাবে নড়বে — এই ধারণার জন্য একটি গঠন।
ঝুঁকি
- ইনডেক্স Strike দুটির মাঝখানে শেষ হলে দুটি Premium-ই হারানো যায়।
- Expiry কাছে এলে Out-of-the-money Options দ্রুত মূল্য হারায়।
- ইমপ্লায়েড ভোলাটিলিটি কমলে দুটি লেগেরই ক্ষতি।
Greeks কেমন আচরণ করে
- Delta
- শুরুতে প্রায় শূন্য
- Theta
- নেগেটিভ
- Vega
- পজিটিভ
Nifty 50-এ হিসাব করা উদাহরণ
| লেগ | প্রতি ইউনিটে Premium | ক্যাশ ফ্লো |
|---|---|---|
| 1 Lot 25,500 CE কিনুন | ₹44.20 | −₹2,873 |
| 1 Lot 24,500 PE কিনুন | ₹32.49 | −₹2,112 |
নেট দেওয়া
₹4,985
সর্বোচ্চ লাভ
সীমাহীন
সর্বোচ্চ ক্ষতি
₹4,985
Break-even
24,423 / 25,577
Expiry-তে লাভ-ক্ষতি
পুরো পজিশনের জন্য, চার্জের আগে।
Premium-গুলো গোল, উদাহরণমূলক ইনপুট থেকে তাত্ত্বিক Black–Scholes মান, বাজারদর নয়। চার্জ আর margin ধরা নেই।নিজের সংখ্যা দিয়ে একটি লেগের দাম বের করুন।
অন্য ইনডেক্সে Long strangle
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
Strangle নাকি straddle: পার্থক্য কী?
Strangle বর্তমান স্তরের বাইরে আলাদা Strike ব্যবহার করে, তাই খরচ কম কিন্তু break-even-এ পৌঁছাতে বড় নড়াচড়া দরকার।
Long strangle-এ সর্বোচ্চ ক্ষতি কত?
দেওয়া মিলিত Premium, যদি ইনডেক্স দুটি Strike-এর মধ্যে শেষ হয়।
Break-even কোথায়?
Call-এর Strike যোগ মিলিত Premium, আর Put-এর Strike বিয়োগ মিলিত Premium।