સ્ટ્રેટેજી
Long strangle
આઉટ-ઓફ-ધ-મની Call અને આઉટ-ઓફ-ધ-મની Put ખરીદો. Straddle કરતાં સસ્તું, પણ ફાયદા માટે મોટી હિલચાલ જોઈએ.
અભિપ્રાય: મોટી હલચલડેબિટ (તમે ચૂકવો)મર્યાદિત જોખમ
તે કેવી રીતે બને છે
- આઉટ-ઓફ-ધ-મની Call નો 1 Lot ખરીદો.
- એ જ Expiry વાળા આઉટ-ઓફ-ધ-મની Put નો 1 Lot ખરીદો.
ઇન્ડેક્સ કોઈ પણ દિશામાં તીવ્ર રીતે ખસશે એવા મત માટેનું સ્ટ્રક્ચર.
જોખમો
- જો ઇન્ડેક્સ બે Strike ની વચ્ચે બંધ થાય તો બંને Premium ગુમાવાય છે.
- Expiry નજીક આવે તેમ OTM Options ની કિંમત ઝડપથી ઘટે છે.
- ઘટતી ઇમ્પ્લાઇડ વોલેટિલિટી બંને લેગને નુકસાન કરે છે.
Greeks કેવું વર્તન કરે છે
- Delta
- શરૂઆતમાં લગભગ શૂન્ય
- Theta
- નેગેટિવ
- Vega
- પોઝિટિવ
Nifty 50 પર ગણતરી સાથે ઉદાહરણ
| લેગ | પ્રતિ યુનિટ Premium | કેશ ફ્લો |
|---|---|---|
| 1 Lot 25,500 CE ખરીદો | ₹44.20 | −₹2,873 |
| 1 Lot 24,500 PE ખરીદો | ₹32.49 | −₹2,112 |
નેટ ચૂકવેલ
₹4,985
મહત્તમ નફો
અમર્યાદિત
મહત્તમ નુકસાન
₹4,985
બ્રેક-ઇવન
24,423 / 25,577
Expiry પર નફો અને નુકસાન
આખી પોઝિશન માટે, ચાર્જ પહેલાં.
Premium એ ઉદાહરણ માટેના રાઉન્ડ ઇનપુટ પરથી કાઢેલી સૈદ્ધાંતિક Black–Scholes વેલ્યુ છે, બજાર ભાવ નથી. ચાર્જ અને margin સામેલ નથી.તમારા પોતાના આંકડાથી એક લેગની કિંમત કાઢો.
અન્ય ઇન્ડેક્સ પર Long strangle
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
Strangle કે Straddle: શું ફરક છે?
Strangle હાલના લેવલની બહારના અલગ Strike વાપરે છે, એટલે તે સસ્તું પડે છે પણ બ્રેક-ઇવન સુધી પહોંચવા મોટી હિલચાલ જોઈએ.
Long strangle પર મહત્તમ નુકસાન કેટલું છે?
ચૂકવેલું કુલ Premium, જો ઇન્ડેક્સ બે Strike ની વચ્ચે બંધ થાય.
બ્રેક-ઇવન ક્યાં છે?
Call Strike વત્તા કુલ Premium, અને Put Strike ઓછા કુલ Premium.