ইমপ্লায়েড ভোলাটিলিটি টুলস
বাজারদর আর তাত্ত্বিক Option মূল্য থেকে ইমপ্লায়েড ভোলাটিলিটি হিসাব করুন
IV সলভার
ইমপ্লায়েড ভোলাটিলিটি হিসাব করতে বাজারদর লিখুন
ইমপ্লায়েড ভোলাটিলিটি
+14.01%
প্রাইস ক্যালকুলেটর
Option-এর তাত্ত্বিক দাম হিসাব করতে ইমপ্লায়েড ভোলাটিলিটি লিখুন
তাত্ত্বিক দাম
₹463.80
Black-Scholes মডেলের ভিত্তিতে
IV টুলস সম্পর্কে
IV সলভার কীভাবে কাজ করে
IV সলভার নিউটন-র্যাফসন পদ্ধতি (আর দরকারে বাইসেকশন) দিয়ে সেই ইমপ্লায়েড ভোলাটিলিটি খুঁজে বের করে, যাতে Black-Scholes-এর তাত্ত্বিক দাম বাজারদরের সমান হয়।
ইমপ্লায়েড ভোলাটিলিটি বোঝায় বাজার ভবিষ্যতে কতটা ভোলাটিলিটি আশা করছে, আর বিভিন্ন Strike ও Expiry-র Option তুলনা করার একটা গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি।
প্রাইস ক্যালকুলেটর কীভাবে কাজ করে
প্রাইস ক্যালকুলেটর দেওয়া ইমপ্লায়েড ভোলাটিলিটির ভিত্তিতে Black-Scholes সূত্র দিয়ে Option-এর তাত্ত্বিক দাম হিসাব করে।
এটা দিয়ে ন্যায্য মূল্য আন্দাজ করতে, ভুল দামের Option চিনতে, বা ভোলাটিলিটি বদলালে Option-এর দামে কী প্রভাব পড়ে তা বুঝতে পারেন।
জরুরি নোট
এই টুলগুলি Black-Scholes মডেল ব্যবহার করে, যা ইউরোপিয়ান ধাঁচের Option, স্থির ভোলাটিলিটি আর লেনদেনের খরচ না থাকা ধরে নেয়। আগে এক্সারসাইজের Premium (আমেরিকান Option), ভোলাটিলিটি স্মাইল/স্কিউ আর অন্যান্য কারণে আসল বাজারদর আলাদা হতে পারে।
ইমপ্লায়েড ভোলাটিলিটি বের করতে আপনার ব্রোকারের Option chain থেকে Premium আর ইনডেক্সের স্তর লিখুন। NSE Nifty Option-এর দাম থেকে যে India VIX হিসাব করে, তা পুরো Nifty Options-এর ভোলাটিলিটির মোটামুটি দিশা দেয়; একক Strike আর Expiry আলাদা হয়।
2026-11-02 অনুযায়ী। সূত্র: ইনডেক্সের Lot size: NSE সার্কুলার NSE/FAOP/70616 আর BSE নোটিস