Implied Volatility टूल्स
मार्केट कीमतों से इम्प्लाइड वोलैटिलिटी और Options की सैद्धांतिक वैल्यू निकालें
IV सॉल्वर
इम्प्लाइड वोलैटिलिटी निकालने के लिए मार्केट कीमत डालें
Implied Volatility
+14.01%
प्राइस कैलकुलेटर
Option की सैद्धांतिक कीमत निकालने के लिए इम्प्लाइड वोलैटिलिटी डालें
सैद्धांतिक कीमत
₹463.80
Black-Scholes मॉडल पर आधारित
IV टूल्स के बारे में
IV सॉल्वर कैसे काम करता है
IV सॉल्वर, न्यूटन-रैफ़सन तरीके (और ज़रूरत पड़ने पर बाइसेक्शन) से वह इम्प्लाइड वोलैटिलिटी ढूंढता है, जिस पर Black-Scholes की सैद्धांतिक कीमत मार्केट कीमत के बराबर हो जाए।
इम्प्लाइड वोलैटिलिटी बताती है कि मार्केट आगे कितनी वोलैटिलिटी की उम्मीद कर रहा है। अलग-अलग Strike और Expiry वाले Options की तुलना के लिए यह एक अहम पैमाना है।
प्राइस कैलकुलेटर कैसे काम करता है
प्राइस कैलकुलेटर दी गई इम्प्लाइड वोलैटिलिटी के आधार पर Black-Scholes फ़ॉर्मूले से Option की सैद्धांतिक कीमत निकालता है।
इससे आप उचित वैल्यू का अंदाज़ा लगा सकते हैं, गलत कीमत वाले Options पहचान सकते हैं, या समझ सकते हैं कि वोलैटिलिटी बदलने से Option की कीमत पर क्या असर पड़ता है।
ज़रूरी नोट
ये टूल्स Black-Scholes मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, जो यूरोपियन-स्टाइल Options, स्थिर वोलैटिलिटी और बिना ट्रांज़ैक्शन लागत को मानकर चलता है। असली मार्केट कीमतें अलग हो सकती हैं, जैसे जल्दी एक्सरसाइज़ का Premium (अमेरिकन Options), वोलैटिलिटी स्माइल/स्क्यू और दूसरे कारणों से।
इम्प्लाइड वोलैटिलिटी निकालने के लिए अपने ब्रोकर की ऑप्शन चेन से Premium और इंडेक्स लेवल डालें। India VIX, जिसे NSE, Nifty Option कीमतों से निकालता है, कुल मिलाकर Nifty Options की वोलैटिलिटी का मोटा अंदाज़ा है; अलग-अलग Strike और Expiry में यह अलग होती है।
2026-11-02 तक। स्रोत: इंडेक्स Lot size: NSE सर्कुलर NSE/FAOP/70616 और BSE नोटिस