Short strangle
એક OTM Call અને એક OTM Put વેચો. ઇન્ડેક્સ બંને Strike ની વચ્ચે રહે તો Premium તમારી પાસે રહે છે; તેની બહાર નુકસાનની કોઈ મર્યાદા નથી.
તે કેવી રીતે બને છે
- OTM Call નો 1 Lot વેચો.
- OTM Put નો 1 Lot વેચો, એ જ Expiry.
ઇન્ડેક્સ એક રેન્જમાં રહેશે એવા મત માટેનું સ્ટ્રક્ચર. રેન્જની બહાર નુકસાનની કોઈ મર્યાદા નથી.
જોખમો
- Call Strike થી ઉપર અમર્યાદિત નુકસાન અને Put Strike થી નીચે મોટું નુકસાન.
- નફો સામાન્ય રીતે નાનો અને વારંવાર થાય છે; એક જ ગેપ મૂવ તેમાંથી ઘણાને ભૂંસી શકે છે.
- ઊંચું margin, જે વોલેટિલિટી સાથે અને Expiry ના દિવસે વધે છે.
- Options વેચવા માટે એક્સચેન્જે નક્કી કરેલું margin (SPAN વત્તા એક્સપોઝર margin) જોઈએ, જે સામાન્ય રીતે મળેલા Premium કરતાં ઘણું વધારે હોય છે.
Greeks કેવું વર્તન કરે છે
- Delta
- શરૂઆતમાં લગભગ શૂન્ય
- Theta
- પોઝિટિવ
- Vega
- નેગેટિવ
Nifty 50 પર ગણતરી સાથે ઉદાહરણ
| લેગ | પ્રતિ યુનિટ Premium | કેશ ફ્લો |
|---|---|---|
| 1 Lot 25,500 CE વેચો | ₹44.20 | +₹2,873 |
| 1 Lot 24,500 PE વેચો | ₹32.49 | +₹2,112 |
Expiry પર નફો અને નુકસાન
આખી પોઝિશન માટે, ચાર્જ પહેલાં.
Premium એ ઉદાહરણ માટેના રાઉન્ડ ઇનપુટ પરથી કાઢેલી સૈદ્ધાંતિક Black–Scholes વેલ્યુ છે, બજાર ભાવ નથી. ચાર્જ અને margin સામેલ નથી.તમારા પોતાના આંકડાથી એક લેગની કિંમત કાઢો.
અન્ય ઇન્ડેક્સ પર Short strangle
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
Short strangle પર મહત્તમ નફો કેટલો છે?
મળેલું કુલ Premium, જો ઇન્ડેક્સ બે Strike ની વચ્ચે બંધ થાય.
Short strangle અને Iron condor વચ્ચે શું ફરક છે?
Iron condor દરેક Strike થી આગળ ખરીદેલા Options ઉમેરે છે, જે નુકસાનને મર્યાદિત કરે છે અને margin ઘટાડે છે, પણ બદલામાં Premium ઓછું મળે છે.
ઘણા Option વેચનાર પૈસા કેમ ગુમાવે છે?
મોટી હલચલથી થઈ શકતા નુકસાનની સરખામણીમાં Premium નાનું છે. SEBI ના અભ્યાસો બતાવે છે કે મોટાભાગના વ્યક્તિગત F&O ટ્રેડરને ચોખ્ખું નુકસાન થાય છે.